Para este mês, o foco é Ken Calhounrsquos artigo que apareceu na edição de maio de 2016, intitulado ldquoATR Breakout Entries. rdquo Aqui, apresentamos o código de junho de 2016 Tradersrsquo dicas com possíveis implementações em vários softwares. A seção Dicas de Tradersrsquo é fornecida para ajudar o leitor a implementar uma técnica selecionada a partir de um artigo nesta edição ou em outra edição recente. As entradas aqui são contribuídas por desenvolvedores de software ou programadores de software que é capaz de personalização. TRADESTATION: JUNHO DE 2016 Em ldquoATR Breakout Entries, rdquo que apareceu na edição de maio de 2016 de Análise Técnica de STOCKS amp COMMODITIES, autor Ken Calhoun apresenta um método para encontrar breakouts swing forte swing usando uma combinação de J. Welles Wilderrsquos verdadeira gama média ao longo Com cruzamentos simples de média móvel. Aqui, estamos fornecendo código TradeStation (EasyLanguage) com base no artigo para ambos um indicador e uma estratégia. O indicador pode ser usado no TradeStation Scanner para procurar ações candidatas, bem como em um gráfico para visualizar os resultados (Figura 1). A estratégia pode ser usada para backtest os símbolos de sua escolha. FIGURA 1: TRADESTATION. Aqui estão alguns exemplos de resultados do TradeStation Scanner do indicador de fuga ATR e estratégia aplicada a um gráfico diário da Outerwall Inc. (OUTR). Para fazer o download deste código EasyLanguage, visite o nosso fórum de suporte TradeStation e EasyLanguage. O código para este artigo pode ser encontrado aqui: community. tradestationDiscussionsTopic. aspxTopicID142776. O nome do arquivo ELD é ldquoTASCJUN2016.ELD. rdquo Para obter mais informações sobre o EasyLanguage em geral, consulte: tradestationEL-FAQ. Este artigo é para finalidades informativas. Nenhum tipo de recomendação de negociação ou investimento, conselho ou estratégia está sendo feito, dado ou de qualquer maneira fornecida por TradeStation Securities ou suas afiliadas. A estratégia de breakout descrita por Ken Calhoun em seu artigo de maio de 2016 no SC, ldquoATR Breakout Entriesrdquo pode ser facilmente aplicada na TC2000 versão 16 usando o TC2000rsquos EasyScan e as novas características de negociação simuladas. Examinamos a lista de ações ordinárias dos EUA para encontrar estoques entre 20 e 70, com um intervalo mínimo de 90 dias de 5,00 e volume diário acima de um milhão de ações. Filtramos também para estoques que haviam cruzado com sua média móvel de 100 dias. Isto produziu uma lista de 30 estoques. Nós pisamos através da lista para encontrar estoques onde ATR estava em uma alta de 14 dias. O SPR foi um dos poucos exemplos que encontramos no momento em que executamos o exame. (Ver Figura 2.) FIGURA 2: TC2000. Isso mostra um gráfico de exemplo de SPR em um período de tempo diário. Colocamos uma ordem de compra-parada em 47.88, que é de 50 centavos acima da alta do dia em que SGEN cruzou através de sua média móvel de 100 dias. Além de colocar uma ordem de compra-parada acima da alta, colocamos uma ordem de objetivo de lucro 15 acima do preço de entrada e uma ordem de 8 arrastar parar. Se você quiser uma cópia deste layout para usar em seu software TC2000, basta enviar um e-mail para supportTC2000 e wersquoll enviá-lo para você. Você pode experimentar as características de negociação simuladas no TC2000 para você mesmo no TC2000. METASTOCK: JUNHO DE 2016 Em ldquoATR Breakout Entries, publicado na edição de maio de 2016 da Análise Técnica de STOCKS amp COMMODITIES, o autor Ken Calhoun explica um sistema de negociação breakout de alta volatilidade. As fórmulas dadas aqui são algumas maneiras de empregar esta estratégia em MetaStock. Exploração para novas configurações Esta exploração retornará apenas aqueles instrumentos que dão novos sinais de configuração. Ele lista o preço de fechamento atual eo preço de entrada alvo. LdquoWRBrdquo significa que o sinal de configuração era uma barra de grande alcance. LdquoInc Volrdquo mostra se o volume estava aumentando na barra de configuração. Ambos são sinais de confirmação adicionais que não são necessários para a configuração. Consultor especialista A única saída especificada no artigo foi uma parada inicial de 2. Se você deseja ver os sinais de configuração, entrada e saída em um gráfico, você pode colocar as seguintes fórmulas em um consultor especializado: mdashWilliam Golson MetaStock Suporte Técnico metastock ESIGNAL: JUNHO 2016 Para este mês, Tradersrsquo Tip, wersquove desde o estudo ATR Breakout. efs com base na fórmula descrita em Ken Calhounrsquos maio 2016 artigo SampC, ldquoATR Breakout Entries. rdquo No artigo, Calhoun apresenta um método para a negociação do mercado baseado J Welles Wilderrsquos (ATR) e uma média móvel simples (SMA). Este estudo contém parâmetros de fórmula que podem ser configurados através da janela do gráfico de edição (clique com o botão direito do mouse no gráfico e selecione ldquoedit chartrdquo). Um gráfico de exemplo demonstrando a estratégia é mostrado na Figura 3. FIGURA 3: eSIGNAL. Aqui está um exemplo do ATR breakout estudo traçado em um gráfico diário de NUGT. Para discutir este estudo ou fazer o download de uma cópia completa do código da fórmula, visite o fórum de discussão da biblioteca EFS sob o link de fóruns do menu de suporte no esignal ou visite nossa Base de Conhecimento EFS em esignalsupportkbefs. O script de fórmula eSignal (EFS) também está disponível abaixo: mdashEric Lippert eSignal, uma empresa de dados interativos 800 779-6555, eSignal THINKORSWIM: JUNHO 2016 Em ldquoATR Breakout Entries, rdquo que apareceu em Maio de 2016 questão de Análise Técnica de STOCKS amp COMMODITIES , Autor Ken Calhoun abrange de forma concisa as etapas de como criar uma estratégia de negociação usando dois indicadores comuns: a média verdadeira faixa, e uma média móvel simples para determinar a compra institucional e breakouts preço. Construímos sua estratégia e um filtro usando nossa linguagem de script proprietária, thinkscript. Fizemos o processo de carregamento extremamente fácil: basta clicar nos links tos. mxqShvp5 e tos. mxmDtPet e escolher ver a estratégia thinkScript e visualizar a Consulta de digitalização. Escolha renomear sua estratégia como ldquoATRBreakoutsLErdquo e você pode salvar sua consulta de digitalização como ldquoATRBreakouts Scan. rdquo Você pode ajustar os parâmetros dessa estratégia na janela de estudos de edição para ajustar suas variáveis. FIGURA 4: THINKORSWIM. Aqui está um gráfico de exemplo do Verizon (VZ) com a estratégia ATRBreakoutsLE adicionado, bem como a estratégia de saída TrailStopLX com um valor de 1,00. Na Figura 4, você vê um gráfico de amostra do Verizon (VZ) com a estratégia ATRBreakoutsLE adicionada. Nós também adicionamos nossas estratégias de saída, TrailStopLX com um valor de 1,00, com base no artigo Calhounrsquos. Para obter mais detalhes sobre a estratégia de negociação, consulte o artigo Calhounrsquos na edição de maio de 2016 da SampC. WEALTH-LAB: JUNHO DE 2016 O código WealthScript (C) para Ken Calhounrsquos swing trading setup, que ele descreve em seu artigo ldquoATR Breakout Entriesrdquo que apareceu em maio de 2016 questão de Análise Técnica de STOCKS Amp COMMODITIES, é fornecido aqui. No artigo, Calhoun afirma que a seleção do comércio é melhorada, evitando estoques de baixa volatilidade. A idéia é encontrar candidatos comerciais entre aqueles em que houve um aumento na volatilidade e volume. Veja a Figura 5. FIGURA 5: WEALTH-LAB. Aqui está um exemplo de uma entrada breakout em NUGT em fevereiro de 2016. Como o comércio pode ser inserido ldquoon qualquer dia após esse sinal, rdquo nós instalamos uma condição de tempo limite para invalidar o sinal após cinco barras. Em nossos testes limitados, a configuração é bastante focada, de modo que muitos potenciais candidatos comerciais podem ser perdidos. Os comerciantes podem querer ajustar os vários critérios, como preço, volume e alcance para obter mais alertas. Além disso, uma vez que a instalação de testes de níveis de preço que são hardcoded, therersquos uma precaução especial que temos de conta para o código se itrsquos destinados a backtesting. Uma vez que os comerciantes usam principalmente dados de preço e volume ajustados para trás, comparando um preço no passado com uma faixa de preço de ldquotodayrsquosrdquo seria peeking no futuro. Por exemplo, o preço ajustado da AAPLrsquos antes da divisão de sete para um de junho de 2014 coloca seus dados diretamente na faixa de preço de strategyrsquos, quando na verdade ele nunca foi negociado na faixa de 15 a 75 entre 2009 e 2014. Considerando isso, para evitar essa armadilha , A estratégia primeiro define o volume de preços para divisões futuras. AMBLROKER: JUNHO DE 2016 Em ldquoATR Breakout Entriesrdquo, que apareceu na edição de maio de 2016 de Análise Técnica de STOCKS amp COMMODITIES, o autor Ken Calhoun apresenta uma estratégia muito simples baseada em breakouts de preço Confirmada por um intervalo verdadeiro médio uptrending (ATR). Uma fórmula de exploração e de sistema pronta a usar que encontra tais oportunidades é fornecida aqui (veja a Figura 6 para uma implementação de amostra). Para usar a fórmula, digite o código no editor de fórmulas e pressione enviar para analisar para executar explorações e / ou backtests. Observe que descobrimos que as 2 paradas sugeridas no artigo não produzem negócios rentáveis, por isso trocamos em nosso código por um alvo de 20 lucros e um stop de 10 trilhas ativado após cinco dias. Sugerimos a execução de backtests extensivos antes de usar um sistema de negociação como este, uma vez que um exemplo de comércio como o dado no artigo não faz necessariamente para um sistema robusto. Código Amibroker NINJATRADER: JUNHO 2016 A estratégia de breakout do ATR apresentada por Ken Calhoun em seu artigo de maio de 2016 no SampC, ldquoATR Breakout Entries, rdquo está disponível para download no ninjatraderSCJune2016SC. zip. Depois de fazer o download, a partir da janela do Centro de Controle NinjaTrader, selecione o menu Arquivo rarr Utilitários rarr Importar NinjaScript e selecione o arquivo baixado. Este arquivo é para NinjaTrader Versão 7. Você pode revisar o código fonte strategyrsquos selecionando o menu Ferramentas rarr Editar NinjaScript rarr Strategy a partir da janela NinjaTrader Control Center e selecionando o arquivo ATRBreakout. O NinjaScript usa DLLs compiladas que são executadas nativas, não interpretadas, o que fornece o melhor desempenho possível. O ATRBreakout adiciona o ATR, SMA e VOL ao gráfico, que pode ser visto no gráfico diário de NUGT na Figura 7. FIGURA 7: NINJATRADER. O ATRBreakout download adiciona o ATR, SMA e VOL ao gráfico, que pode ser visto neste gráfico diário do NUGT. NEUROSHELL TRADER: JUNHO DE 2016 O sistema de entrada de breakout ATR apresentado por Ken Calhoun em seu artigo que apareceu no mês passado na edição de maio de 2016 de Análise Técnica de STOCKS amp COMMODITIES, ldquoATR Breakout Entries, rdquo pode ser Facilmente implementado com alguns dos indicadores NeuroShell Traderrsquos 800. Basta selecionar o novo indicador no menu de inserção e usar o assistente de indicadores para criar os seguintes indicadores de condição: Para implementar as condições de entrada como um sistema de negociação, basta selecionar a nova estratégia de negociação no menu de inserção e digite o seguinte nos locais apropriados da negociação Assistente de estratégia: Os usuários do NeuroShell Trader podem acessar a seção COMMODITIES dos STOCKS do site de suporte técnico gratuito do NeuroShell Trader para fazer o download de uma cópia desta ou de outras Dicas Tradersrsquo anteriores. Um gráfico de exemplo que implementa a estratégia é mostrado na Figura 8. FIGURA 8: NEUROSHELL TRADER. Este gráfico NeuroShell Trader exibe o sistema de entrada de breakout ATR. AIQ: JUNHO 2016 O código AIQ baseado no artigo de Ken Calhounrsquos da edição de maio de 2016 da Análise Técnica de STOCKS amp COMMODITIES, ldquoATR Breakout Entries, rdquo é fornecido em TradersEdgeSystemstraderstips. htm. A Figura 9 mostra os resultados dos testes EDS durante o período de quatro anos mais recente em todas as unidades populacionais que satisfazem os critérios de triagem. Eu tive que abaixar a escala mínima (ldquominRrdquo variável de entrada) de 5 para baixo a 1 para começ bastante sinais para um teste. FIGURA 9: AIQ. Aqui estão os resultados do teste EDS resumo de um backtest em todas as ações durante o período de quatro anos que termina em 4132016. Eu tentei algumas outras saídas e descobriu que a parada de arrasto não era o melhor para usar. TRADERSSTUDIO: JUNHO 2016 O código de TradersStudio baseado no artigo de Ken Calhounrsquos que apareceu na edição de maio de 2016 de Análise Técnica de STOCKS amp COMMODITIES, ldquoATR Breakout Entries, rdquo pode ser encontrado em TradersEdgeSystemstraderstips. htm. O seguinte arquivo de código é fornecido no download: Indicador: ATRBRHmdashA sistema que usa o autorrsquos sugeriu regras para um ATR breakout comprar. A Figura 10 mostra a curva de equidade negociando o sistema na lista NASDAQ 100 de ações durante o período 1011994 a 7112014, negociando uma ação por ação, com derrapagens e comissões deduzidas. FIGURA 10: TRADERSSTUDIO. Aqui está uma amostra da curva de equidade negociando o sistema de entrada breakout ATR na lista NASDAQ 100 de ações durante o período 1011994 a 7112014. O código é mostrado aqui: UPDATA: JUNHO 2016 Nossa Dica Tradersrsquo este mês é baseado em ldquoATR Breakout Entriesrdquo por Ken Calhoun , Publicado na edição de maio de 2016 da Análise Técnica de STOCKS amp COMMODITIES. No artigo, Calhoun procura combinar dois indicadores clássicos da análise técnica: preço que cruza uma média movente, e um indicador médio da escala verdadeira (ATR) para cronometrar a entrada nos estoques. Através da incorporação de outros mecanismos, como filtros de faixa de barras e limiares mínimos de volume para entrada no mercado, a Calhoun busca filtrar os estoques para os sinais mais robustos que carregam o maior impulso. O código Updata está na biblioteca Updata e pode ser baixado clicando no menu personalizado e na biblioteca do sistema. Aqueles que não podem acessar a biblioteca devido a um problema de firewall podem colar o código mostrado aqui no editor personalizado do Updata e salvá-lo. Um gráfico de amostra é mostrado na Figura 11. FIGURA 11: UPDATA. Aqui estão exemplos de entradas de breakout ATR aplicadas ao Direxion Gold Miner Bull (X3) ETF em resolução diária. O comércio de 4 de fevereiro que foi demonstrado em Ken Calhounrsquos Maio de 2016 artigo SC é mostrado aqui com uma seta azul. MICROSOFT EXCEL: JUNHO DE 2016 Em ldquoATR Breakout Entries, que apareceu na edição de maio de 2016 de Análise Técnica de STOCKS amp COMMODITIES, o autor Ken Calhoun nos dá uma maneira de ver breakouts poderosos em seus estágios iniciais. NUGT começa a olhar como uma tempestade de recolhimento quando o volume explode no final de setembro de 2015. Calhounrsquos critérios de instalação são bastante graves em que as configurações não aparecem com muita freqüência (Figura 12). Para NUGT, de 1.330 barras de história, as condições de instalação foram atendidas em apenas quatro ocasiões. Destes quatro, apenas dois atingiram o limiar de entrada comercial de 0,50 acima do nível mais elevado da barra de configuração. Na Figura 13 podemos ver um de cada tipo. FIGURA 12: EXCEL, CRITÉRIOS DE CONFIGURAÇÃO. Você pode ver que não havia muitos comércios com esta configuração resistente e critérios de entrada. FIGURA 13: EXCEL. Este gráfico reproduz o do artigo de Ken Calhounrsquos de maio de 2016. Em 28 de outubro de 2015 temos uma configuração falhada. A barra horizontal no gráfico é o preço limite de entrada definido 0,50 acima da alta dessa barra de configuração. Nenhuma barra subseqüente excedeu esse limite antes que os preços deslizassem para trás abaixo da média móvel de 100 dias, negando assim a configuração. Em 3 de fevereiro de 2016 temos outra configuração, e em 4 de fevereiro temos uma barra de preços que excede o limite de entrada, disparando uma entrada longa (verde para cima). Usando uma parada de 2.00, seríamos interrompidos na próxima barra com uma perda de 0,41 por ação, mesmo que seja uma barra ascendente que continue a tendência existente. O bar simplesmente aberto demasiado baixo para a nossa paragem. Ser parado para fora como este não deve realmente ser uma surpresa, dado o comportamento do preço para este ETF. Na barra de entrada para este comércio, o intervalo verdadeiro médio é 3,12 e ele fica maior a partir daí. Assim, um subsídio de parada maior pode estar em ordem. Para ver o que iria acontecer, eu tentei uma parada de 4,00, o que permitiu o comércio para executar mais três bares e transformou um lucro de 7,33 por ação. Uma estratégia de saída mais robusta (ou os nervos constantes do jogo) pode permitir que um permaneça neste comércio mais por muito tempo para colher os benefícios desta tendência de alta altamente volátil. Novo com esta planilha: Um botão de rotação nos controles de gráficos (clique para deslocar) permitirá que o usuário pise os dados de gráficos para frente ou para trás uma barra de cada vez. Acho que um único passo pode ser uma boa maneira de testar a minha compreensão das idéias authorrsquos como eu assistir a evolução do comportamento dos preços eo comportamento da escolha authorrsquos de indicadores. O arquivo de planilha para esta Dica Tradersrsquo pode ser baixado daqui. Para fazer o download com êxito, siga estas etapas: Clique com o botão direito do mouse no link do arquivo do Excel. Em seguida, selecione ldquosave asrdquo (ou ldquosave target asrdquo) para colocar uma cópia do arquivo de planilha em seu disco rígido. Originalmente publicado na edição de junho de 2016 da revista Technical Analysis of STOCKS amp COMMODITIES. Todos os direitos reservados. Copy Copyright 2016, Technical Analysis, Inc. Im vai mostrar-lhe um plano de três etapas para melhorar drasticamente suas habilidades de negociação e capacidade. Inclui o uso de muitos dos meus indicadores avançados. Carregador TT e AppPack1. A assinatura do AppPack1 inclui nove scripts EFS especializados para o eSignal. Combinando todas essas ferramentas, qualquer comerciante pode alcançar o sucesso. Continue lendo para saber como posso ajudá-lo. Não acredite que posso ajudá-lo, verifique esses gráficos (antes e depois) Exemplo 1: Primeiro, você precisa determinar como o dia está configurando para negociação e, em seguida, determinar se você deseja negociar ou esperar por uma oportunidade melhor. Veja como RSR (parte de AppPack1) escolhe todos os principais níveis de pivô para o dia perfeitamente. Mova o ponteiro do mouse sobre o gráfico abaixo. Exemplo 2: Seguinte. Você tem que determinar como você está indo para lucrar com a sua negociação hoje. A finalidade da negociação é para lucrar - direito Você precisa da ajuda de Auto TrendMaster (parte de AppPack1) para ler o gráfico e comércio. O Auto TrendMaster reporta corretamente todas as principais mudanças de tendências e permite identificar estratégias de saída lucrativas. Novamente, mova o ponteiro do mouse sobre o gráfico abaixo. Lembre-se, você deve usar todas essas três ferramentas para negociar os mercados. Exemplo 3: Por fim, você tem que determinar como você está indo para quotattackquot sua negociação hoje. Você precisa da ajuda de TTCharger para ler o gráfico e comércio. Veja como o ChargerV1 escolhe todos os principais grandes negócios de alta para o dia perfeitamente. Novamente, mova o ponteiro do mouse sobre o gráfico abaixo. Agora que você já viu, o que você acha que é realmente simples de usar e fornece tudo o que você precisa para lucrar com os mercados. Im oferecendo-lhe uma vantagem instantânea sobre outros comerciantes. Por menos do que você pensa, você pode usar as mesmas ferramentas que eu tenho usado há anos. Ele poderia pagar por si mesmo 1000 vezes ao longo de 12 meses, melhorando suas decisões de negociação. Há muitas coisas que eu quero te ensinar sobre negociação. Sua tomadas me muitos muitos anos para figurar este material como eu tenho. As ferramentas que estou oferecendo são exclusivamente módulos eSignal porque eu uso o eSignal. Vou apoiar os assinantes no TradeTank para que eu possa me disponibilizar para suporte e treinamento. Eu tenho uma pequena equipe pronta para ajudá-lo, incluindo eu. Eu convido você a se juntar à diversão e se tornar um comerciante melhor. Lembre-se, se você quiser começar, você pode selecionar qualquer produto que você gosta ou simplesmente visitar TradeTank e seguir. Pense que você está pronto para mais. Então eu exorto-o a considerar TT Charger M2. AlphaWolf ou o sistema One-Punch. TT Charger M2 é uma versão muito mais avançada do TT Charger V1. Inclui indicadores proprietários como Pressão. Stack-n-Leap. Automated Target Levels e muito mais. Se você gosta do que você vê com TT Charger V1, então você vai adorar M2. TT Charger M2 Exemplo: Então, você quer ver a diferença entre TT Charger V1 e TT Charger M2 A tabela abaixo ilustra claramente os recursos adicionais fornecidos meu TT Charger M2. Estude-o. Procure os novos itens que aparecem no gráfico. Esta é a verdadeira negociação visual - tudo o que você precisa saber no gráfico. Qual é a diferença entre o carregador V1 e M2. M2 é muito mais avançado em sua análise e uma característica muito importante é o quotAutomated Targetsquot. Como você está revendo os gráficos acima, concentre-se em procurar as pequenas linhas horizontais azul e marrom. Estes são os níveis de destino automatizados. Estes são projetados dizer-lhe quotsell pelo menos 10 15 de sua posição (se possível) para travar nos lucros. A teoria por trás de TT Charger é que o preço de mercado diz tudo o que você precisa saber. Além disso, você precisa saber ONDE e QUANDO TOMAR SEUS LUCROS - direito Se você estudar esses gráficos, você verá que há várias oportunidades para você tirar lucros usando esse recurso. Tenho certeza que você pode entender o quão importante é saber quando tirar lucros. Além das metas automatizadas, o TT Charger M2 inclui modelos de preços mais avançados, análise avançada de pivôs, disparadores de pilha-n-salto, pressão e um sistema de parada mais avançado. É realmente o melhor modelo de análise de preços que eu ofereço. Nunca deixe um vencedor se transformar em um perdedor Meu software de negociação é diferente de qualquer coisa que você já viu. Talvez você tenha mais algumas perguntas sobre o TT Charger. Deixe-me tentar responder às mais comuns para você agora. 1. O que é que eu desenvolvi milhares de diferentes tipos de sistemas de negociação ao longo das décadas tentando encontrar a melhor solução - alguns para mim e alguns outros para os meus clientes. A resposta é Price nos diz o que fazer e quando negociar. TT Charger é um sistema de modelagem de análise de preço que apresenta dados VISUAL para você negociar diretamente no gráfico. Não apenas setas VERMELHAS ou VERDES, mas muito, muito mais. TT Charger é o melhor que eu tenho para oferecer a qualquer comerciante. 2. O que torná-lo tão especial Bem, não só fornece sinais de negociação muito precisas e oportunas, diz-lhe muito mais. Ive construiu características personalizadas nele para ajudá-lo a compreender ainda mais a dinâmica no trabalho nos mercados. Usando esses recursos (quotStack e Leapquot, Range, Pressure e muito mais), é como você tem X-RAY VISION dos mercados - e sua CHEAP 3. O que são quotStackquot e quotLeapquot Como preço é o resultado da dinâmica natural dos mercados em TT Charger identifica tanto quotStackquot (quando o preço de mercado está mostrando o menor risco) e quotLeapquot (quando o preço de mercado está mostrando força e exaustão). Stack e Leap são usados para proteger negócios ativos e para cortar nossa posição quando weve alcançado lucros. Essencialmente, dá-lhe mais oportunidades para negociação. 4. Por que usar TT Charger e o AppPack Se você está apenas começando na negociação ou quer as melhores ferramentas que posso oferecer para a menor quantidade de custo, então você precisa de ambos TT Charger e AppPack. TT Charger é o sistema de análise pricetrend e AppPack fornece olhar muito real e honesto como o dia de negociação ou mês está configurando. Estes não são indicadores simples como RSI ou Stochastics. Estes são sistemas avançados de modelagem que ajudam dramaticamente a se tornar um melhor operador. 5. Como faço para usá-lo Ele é executado no eSignal - assim que você precisa ter uma conta eSignal. Se você não tem um, clique aqui. Ele informa claramente onde os sinais LONG e SHORT ocorrem nos gráficos e é capaz de gerar vários disparos de entrada na mesma direção. Diz-lhe tudo o que você precisa saber, incluindo seus níveis de parada, os níveis quotdefendquot, os níveis de mercado gama, a pressão do mercado e muito mais. Em suma, olhando para os seus gráficos, você deve saber exatamente o que você deve estar fazendo. Claro que você vai receber apoio contínuo e treinamento com webinars ao vivo apresentado por mim, Brad Matheny. E sobre a negociação automatizada. Automated Trading está disponível com o meu sistema AlphaWolf TS-AT (AWTS). Eu uso AWTS todos os dias para trocar o EMINIs. Eu posso fazer qualquer coisa autotrade e eu planejo desenvolver sistemas mais automatizados, mas eles levam um pouco de tempo e experiência para executar. Se você não acredita em mim, pergunte a alguém que já desenvolveu e usou um. Você precisa RELIÁ-LO para se certificar de que não perde as conexões ou bagunça. Você também precisa entendê-lo e estudá-lo para melhorá-lo como a dinâmica do mercado mudar (por exemplo, olhar 09 dez e 10 de janeiro em relação a outras atividades de mercado). Eu uso AlphaWolf para negociação automatizada todos os dias (bem quase todos os dias). Ive desenvolveu uma maneira de saber quando o comércio e quando não para o comércio com ele. Todos os sistemas passam por levantamentos. Você tem que saber como lidar com eles se você planeja na negociação por muitos anos - e Ill ensinar-lhe como eu usá-lo para lucrar com os mercados. AWTS pode trocar qualquer coisa e eu continuarei a desenvolver mais características nele. A primeira regra para qualquer comerciante é. Proteja sua equidade O sistema One-Punch é um grande comércio quotone um sistema dayquot. Trata-se de um Modelo de Análise de Intervalo de Abertura e está muito contido em termos de risco. Ele também resulta em grandes negócios quando os mercados estão se movendo ou tendências. Qualquer sistema de negociação inclui risco de perda - sua parte de negociação. Eu sugiro fortemente o sistema One-Punch para qualquer um como seu simples de usar e pode facilmente resultar em grandes lucros a longo prazo (6 meses de mais). Não é um quotget ricos quickquot tipo de sistema. Seu mais de um sistema quotslow-n-steadyquot que pode retornar sobre 100 um o ano. Imagine, apenas um comércio por dia no E-MINI SampP com um objetivo de 2 5 pts por dia. Vou mostrar-lhe como jogar um quotthreequot ou quotfourquot punch (às vezes). Você precisa ter uma conta eSignal ativa para executar minhas ferramentas. Eu uso eSignal e IB para a minha negociação. Atualmente, você precisará ter ou abrir uma conta eSignal para usar meus produtos mais recentes. Todos os clientes pagantes terão apoio ao produto durante toda a vida usando o meu site TradeTank. TradeTank é onde eu estarei construindo e apoiando VOCÊ meu cliente. Meu objetivo é ensinar um pequeno número de comerciantes médio como usar minhas ferramentas para alcançar o sucesso a longo prazo nos mercados. Meu objetivo é mostrar-lhe como seu dinheiro pode fazer MAIS DINHEIRO e tudo que você tem que fazer o ajuda-se yourself para conseguir o sucesso. Você acha que tem o que é preciso para fazer e executar decisões comerciais adequadas a cada dia Você entende a dinâmica dos mercados e como proteger corretamente seus ativos Tudo o que preciso para mim para ajudá-lo é para você selecionar qualquer produto que eu ofereço e Obter uma conta eSignal. Como faço para começar Assim que você decidir participar, faça seu pedido para uma assinatura de 1, 3, 6 ou 12 meses para o (s) produto (s) que você escolher. Então você precisa visitar TradeTank para criar uma conta lá. Quando eu processar o seu pedido, Ill alterar o seu estatuto de utilizador no TradeTank para lhe permitir um maior acesso ao TradeTank. Você receberá rapidamente o aplicativo que você ordenou e estará executando meus produtos comerciais em sua área de trabalho do aplicativo eSignal. Os fóruns TradeTank contêm todo o treinamento inicial e documentação que você precisa para começar. Logo depois, você e eu nos reuniremos em um webinar para que eu possa continuar sua educação e ajudá-lo a aprender a negociar melhor. É tão fácil. Não importa se você tem um emprego em tempo integral ou é um comerciante em tempo integral. Minhas ferramentas estão aqui para você usar e lucrar. Você está pronto Consultoria amp Custom Programming: Eu também desenvolver soluções avançadas efs (programação personalizada) em eSignal para muitos clientes. Eu me concentro no design e implementação avançados de sistemas - incluindo sistemas de negociação automática. Ive sido um colaborador e desenvolvimento em eSignals efs linguagem há mais de 10 anos. Eu posso muito bem fazê-lo fazer o que quiser (dentro dos limites) ou construir qualquer tipo de sistema de negociação avançada que você deseja. Minha vasta experiência me permite rapidamente proto-tipo e refinar projetos. Im também muito bom em tuning-los ou ajudando você a torná-los melhores. Os projetos de consultoria são decididos após a revisão. Tipicamente, é necessária uma quantidade de retentor para qualquer projecto, muitas vezes 50 da fase de desenvolvimento inicial. Se você projetar é mais do que um simples indicador ou sistema, então eu posso pedir uma cotação como feitiço como eu posso ter que trabalhar para você identificar uma solução adequada. Eu também desenvolver meus próprios projetos que são apoiados através da minha base de clientes existentes e doações. Imagine ser capaz de quotpoint, clique e tradequot com o mouse em eSignal. ClickTrader facilita o comércio como um profissional com esignal. Você pode usá-lo para negociar com sistemas, indicadores ou completamente discricionário. Assista ao vídeo para ver como é fácil. Ele inclui suporte ao suporte do MTS Interactive Brokers (IB) e inclui o EFS (eSignal Global Broker Functions - GBF) para suporte de corretor adicional (limitado). Então, se você trocar com IB ou qualquer um dos corretores GBF usando esignal, então esta ferramenta vai ajudar. Ele permite que você bascially buysellgoflat os mercados com facilidade. Um ou mais cliques do mouse e você está colocando ordens para seu corretor em tempo real com esignal. ClickTrader é mais de 4000 linhas de código EFS e interativo nos gráficos. Tudo o que você precisa para construir um sistema de negociação AUTOMATED. É uma interface ponto-n-clique para gráficos eSignal no EFS. Como uma utilidade comercial para eSignal, não pode ser batida para o preço. Você pode até comprar o SO, CT Open Source License. Para tão pouco como 250. Então você pode começar a modificá-lo ou adicioná-lo sob a licença de SO e optar por compartilhar seu MODS com outros no nosso tradetank. Construa seus próprios módulos de parada e conjuntos de botões. Modifique as opções de parada para permitir que o usuário selecione entre diferentes funções de parada. As possibilidades são ilimitadas para aqueles dispostos a aprender. Se você quiser, use o nosso site efs-tools para LOCK seus efs MODS. TTCharger amp O AppPack1 - oferecendo uma solução abrangente para negociação técnica. NÃO totalmente automatizado, ou seja, você toma as decisões. Eu vou mostrar-lhe pessoalmente como usar esses aplicativos e sistemas que eu criei e uso. Eu não vou lhe dizer como trocá-lo. Vou ajudá-lo a obtê-lo instalado e responder a todas as suas perguntas. Negociação não tem que ser difícil de descobrir como fazer bem. Se você combinar isso com o meu produto ClickTrader, você vai fazer a negociação em IB muito mais fácil. Eu estudo os mercados todos os dias e comércio, tudo que eu vejo são oportunidades para fazer um fanfarrão ou dois. Existem diferentes maneiras de investir e, historicamente, EOD Swing negociação e, por vezes, os lucros prazo mais curto provaram ser formas concretas de melhorar a riqueza ao longo do tempo. Eu sugiro daytraders limitar sua exposição nos mercados dramàtica para impedir um quotblow-outquot. Todos nós sabemos o quão difícil é se recuperar deles. Mas com os meus conjuntos de ferramentas e indicadores, eu não vejo nunca estar em uma situação em que você está limitado, enquanto a negociação. Se você tem esignal, você pode usar todas as minhas ferramentas. Eu uso esignal com minhas soluções e amá-lo. Meu TTCharger amp AppPack1 eSignal soluções são uma excelente maneira para você aprender meus quotsystemsquot. Depois que você aprende, você pode negociá-los tudo que você quer com você subscrição. Estou pronto para ajudá-lo, então tudo que você precisa fazer, selecione uma das minhas ferramentas e começar a assumir a carga de sua negociação. Padrão Forecaster Plus (PFP) O Pattern Forecaster Plus software de análise de fim de dia é a resposta para a maioria dos comerciantes sonhos. Ele fornece aos usuários muitas ferramentas valiosas e análises de mercado interativas - instantaneamente identificando padrões de negociação potenciais e fornecendo informações detalhadas. É simples de usar e uma excelente ferramenta de ensino. Clique aqui para ver como você pode lucrar com os aplicativos PFP. Selecione entre três versões do aplicativo PFP. PFP1.0 Lite é para iniciantes (apenas 25), PFP 1.0 inclui mais padrões do que a versão quotlitequot e é apenas 75. O PFP 2.0 fornece os melhores recursos e todos os padrões. Ele pode digitalizar diretórios de símbolos para sinais de HOJEs. A base da aplicação Pattern Forecaster Plus é os modelos de análise interativa - para castiçais japoneses e outras bibliotecas de padrões. This feature incorporates a modified AI engine and multiple libraries of patterns that are used to predict market price action. This unique ability provides users with detailed market analysis, including. Detailed Buy and Sell Signals Stop Placement amp Trailing Levels Warnings of Tops and Bottoms Possible Reversal Signals Over 1100 pattern in 10 Libraries Identification or SupportResistance MonitoringFiltering Western Technical Indicators Confirmation of quotTriggerquot Signals 5 Proprietary Trading Models Scan Thousands of Charts for Trading Opportunities . and Many Other Features. AS LOW AS 25 (for the PFP 1.0 Lite) Matheny Enterprises offers three versions of these award-winning trading tools for every level of user. If you are new to this site or new to Candlesticks, click here to see how my applications can greatly improve your trading skills. Learn more about our PFP products by Taking The PFP Tour or reviewing our Training Information. These tools are designed to assist every level of trader and will quickly provide you with information about our products. You can also view our PFP Brochure for a quick glance of our products. Here is this monthrsquos selection of Tradersrsquo Tips, contributed by various developers of technical analysis software to help readers more easily implement some of the strategies presented in this and other issues. Outro código que aparece nos artigos deste número é publicado na Área de Assinantes do nosso site em technical. traderssubsublogin. asp. Login requer seu sobrenome e número de assinatura (de e-mail). Uma vez logado, desloque-se para abaixo da área de sistemas de negociação ldquoOptimized até ver ldquoCode de articles. rdquo A partir daí, o código pode ser copiado e colado no programa de análise técnica apropriado para que não seja necessário redigitar código para assinantes. Você pode copiar estas fórmulas e programas para fácil utilização em sua planilha ou software de análise. Basta ldquoselectrdquo o texto desejado, realçando como você faria em qualquer programa de processamento de texto, em seguida, use o comando de chave padrão para copiar ou escolha ldquocopyrdquo no menu do navegador. O texto copiado pode então ser ldquopastedrdquo em qualquer planilha aberta ou outro software selecionando um ponto de inserção e executando um comando de colar. Ao alternar para a frente e para trás entre uma janela do aplicativo ea página da web aberta, os dados podem ser transferidos com facilidade. This monthrsquos tips include formulas and programs for: TRADESTATION: Average True Range Trailing Stops Sylvain Vervoortrsquos article in this issue, ldquoAverage True Range Trailing Stops, rdquo describes a technique for generating trading signals with average true range calculations. Uma vez que a entrada inicial é feita, qualquer número de reversões pode seguir. The strategyrsquos first trade date and first trade direction are established by user inputs. Para fazer o download do código EasyLanguage para este estudo, acesse o Fórum de Suporte TradeStation e EasyLanguage (tradestationDiscussionsforum. aspxForumID213). Procurar o arquivo ldquoVervoort Atr Trail. eld. rdquo Este artigo é para fins informativos. Nenhum tipo de recomendação de negociação ou investimento, conselho ou estratégia está sendo feito, dado ou de qualquer maneira fornecida por TradeStation Securities ou suas afiliadas. Figura 1: TRADESTATION, ATR trailing stop estratégia. Aqui está um exemplo da estratégia Vervoort ATRTrail em um gráfico do Google, Inc. (GOOG). Os níveis nos quais a estratégia entra em novas posições longas são exibidos pelas linhas ciano. The short entry levels are displayed by the magenta lines. The chart on the left displays the levels based on the original ATR trail calculation. No gráfico à direita, os cálculos modificados são usados. mdashMark Mills TradeStation Securities, Inc. A subsidiary of TradeStation Group, Inc. TradeStation eSIGNAL: Average True Range Trailing Stops For this monthrsquos Tradersrsquo Tip, weve provided the following three formulas: Atr TrailingStop. efs, Modified Atr. efs, and Modified Atr TrailingStop. efs based on the formula code from Sylvain Vervoortrsquos article in this issue, ldquoAverage True Range Trailing Stops. rdquo The Atr trailing stop formula is configured for backtesting only. Esta fórmula traça a parada de arrasto com base em um Atr de cinco períodos com um múltiplo de 3,5. Esses parâmetros são configuráveis através da opção Edit Studies do Advanced Chart. In addition, the formula draws labels and arrows to highlight the trade signals, which may be disabled in Edit Studies. A estratégia pode ser definida para mostrar sinais longos ou curtos. A fórmula Atr modificada simplesmente traça o indicador com um padrão de cinco períodos. This parameter may be configured through the Edit Studies option of the Advanced Chart. The modified Atr trailing stop formula is similar to the Atr trailing stop except that it uses the modified Atr. This formula uses the same defaults, which are also configurable through the Edit Studies option of the Advanced Chart. Para discutir este estudo ou fazer o download de cópias completas do código da fórmula, visite o fórum da Efs Library Discussion Board no link Forums no esignalcentral ou visite o nosso Efs KnowledgeBase em esignalcentralsupportkbefs. Os scripts de fórmula eSignal (Efs) também estão disponíveis para copiar e colar do site Stocks amp Commodities em Traders. Figura 2: eSIGNAL, FALTA VERDADEIRA DE TRAJAMENTO DE FALTA DE PARADA. Aqui está uma demonstração do ATR trailing stop, o ATR modificado, eo ATR modificado trailing parar. mdashJason Keck eSignal, a division of Interactive Data Corp. 800 815-8256, esignalcentral WEALTH-LAB: Average True Range Trailing Stops The modified Atr indicator presented by Sylvain Vervoort in ldquoAverage True Range Trailing Stopsrdquo in this issue is available in Wealth-Labrsquos TascIndicator library version 1.0.7.0 and later. Here, wersquoll provide the WealthScript code to enter a discretionary position, long or short, on the open of a specified date given by the strategy parameters. Está incluída a classe Atr Trail, que utiliza o Atr modificado para calcular uma parada de arrasto com base no fechamento mais recente. Você pode usá-lo com qualquer uma de suas estratégias. Once you create an Atr Trail object, just pass the bar number to the Atr Trail. Price method. As with last monthrsquos article, if you prefer to use touch stops, WealthScriptrsquos built-in ExitAtTrailingStop method is convenient. See Figure 3 for a sample chart. Figura 3: WEALTH-LAB, intervalo médio verdadeiro modificado. INTCs três corvos pretos que seguem uma inversão de doji-ilha fizeram uma configuração agradável para entrar curto com um batente relativamente apertado no centro do padrão. AMIBROKER: Média True Range Trailing Stops Em ldquoAverage True Range Trailing Stopsrdquo nesta edição, autor Sylvain Vervoort continua seu estudo de várias técnicas de parar de arrasto. Implementing modified average true range stops is easy in AmiBroker Formula Language thanks to its built-in looping support, so we dont need any external Dll s. A ready-to-use AmiBroker formula for the Atr trailing stop technique is presented in Listing 1. This formula is an enhanced version of the one given in last monthrsquos Tradersrsquo Tips for Vervoortrsquos May 2009 Stocks amp Commodities article. Além das técnicas de parada Atr fixas e padrão dadas no mês passado, a fórmula permite ao usuário selecionar o método Atr modificado da lista ldquostop moderdquo. A maior parte do código é inalterada, com apenas um cálculo adicionado para o Atr modificado. Para usá-lo, digite a fórmula no Editor e, em seguida, pressione ldquoApply Indicatorrdquo (consulte a Figura 4). Para ajustar o modo de parada e seus parâmetros, clique no gráfico com o botão direito do mouse e selecione ldquoparametersrdquo no menu de contexto. Figure 4: AMIBROKER, modified average true range stop. Aqui está um gráfico diário de CRM mostrando o 3.5-múltiplo, ATR modificado (5) trailing stop, com comprar (verde) e vender (vermelho) setas. NEUROSHELL TRADER: Média True Range Trailing Stops A média verdadeira gama trailing stop técnica descrita por Sylvain Vervoort em seu artigo nesta edição, ldquoAverage True Range Trailing Stops, rdquo pode ser implementado em NeuroShell Trader, combinando alguns dos NeuroShell Traderrsquos built-in indicadores Além do assistente de estratégia de negociação. Em primeiro lugar, para recriar J. Welles Wilderrsquos exponencial média média média intervalo indicador verdade, selecione ldquoNew Indicatorhelliprdquo a partir do menu Inserir e use o Assistente de indicadores para criar o seguinte indicador: Para recriar Sylvain Vervoortrsquos média verdadeira gama trailing stop reversão sistema, selecione ldquoNew Trading Strategyhelliprdquo from O menu Inserir e digite o seguinte nos locais apropriados do Assistente de Estratégia de Negociação: Se você deseja criar um sistema de parada de arrasto de média verdadeira faixa usando suas próprias regras de entrada de sistemas de negociação, simplesmente combinar as paradas de arrasto acima com suas próprias condições entryexit. Para recriar o indicador de média de variação média modificada, selecione ldquoNew Indicatorhellipldquo no menu Inserir e use o Assistente de indicadores para criar os seguintes indicadores: Para recriar o sistema de inversão de parada de arrasto verdadeiro médio modificado, insira a seguinte fórmula nos locais apropriados do Trading Assistente de Estratégia: Se você deseja criar um sistema de parada de arrasto de média verdadeira modificada usando suas próprias regras de entrada de sistema de negociação, simplesmente combine as paradas de arrasto de média verdadeira modificadas listadas acima com suas próprias condições entryexit. Figure 5: NeuroShell TRADER, AVERAGE TRUE RANGE TRAILING STOP SYSTEM If you have NeuroShell Trader Professional, you can also choose whether the system parameters should be optimized. Após testar as estratégias de negociação, use o botão ldquoDetailed Analysishelliprdquo para exibir as estatísticas backtest e trade-by-trade de cada estratégia. Para obter mais informações sobre o NeuroShell Trader, visite NeuroShell. AIQ: Average True Range Trailing Stops The Aiq code is shown here for the date-specific version of the average true range ( Atr ) trailing stop and the modified average true range ( Atr M) trailing stop described by Sylvain Vervoort in his article in this issue, ldquoAverage True Range Trailing Stops. rdquo This Atr stop code can be pasted into any system of your choice and then used as the exit. A versão específica da data (na qual uma data de início é inserida manualmente no código Eds como uma entrada e, em seguida, a parada começa a arrastar a partir dessa data) foi codificada e fornecida aqui também. Esta parada pode ser plotada em um gráfico com a finalidade de verificar os comércios um de cada vez. Be sure to set all the inputs to match your objective. O código pode ser baixado do site da Aiq na aiqsystems e também da TradersEdgeSystemstraderstips. htm. It can also copied and pasted from the Stocks amp Commodities website at Traders. TradersStudio: Average True Range Trailing Stops The TradersStudio implementation of the fixed-percentage trailing stop system and the date-specific version based on ldquoAverage True Range Trailing Stopsrdquo by Sylvain Vervoort is discussed here. A média de intervalo verdadeiro (Atr) parada de arrasto deve ter uma vantagem sobre o ponto fixo de trailing stop que foi testado no mês passado na minha Maio 2009 Tradersrsquo Dica, uma vez que a paragem pode adaptar-se à volatilidade de mudança tanto do mercado global como Cada volatilidade individual de stockrsquos e mudanças na volatilidade. In my May 2009 Tradersrsquo Tip, I modified Vervoortrsquos fixed-percentage trailing stop system by adding market timing and also by trading both the long and short sides. This system, if traded both long and short, would be always in, but since I added a market-timing filter based on a general-market trend-following filter, it will only trade long when the market trend is up or short when the market trend is down. A versão codificada de Vervoortrsquos Atr trailing stop sistema que eu estou fornecendo aqui tem as opções de negociação quer longa apenas, curta apenas, ou ambos de longa e curta. Ele também tem a opção de aplicar um filtro de tendência de mercado usando o índice SampP 500 (Spx) para determinar se deseja negociar longo ou curto. I decided to stick with the authorrsquos list of stocks for the tests. Uma vantagem em testar estoques com o TradersStudio em relação a outros programas é que tanto a série de preços não ajustados como as séries com ajuste de divisão estão disponíveis nos testes. This can make a big difference in the computation of commissions when they are based on the number of shares traded. (Outros programas calculam comissões em centavos por ação, e a menos que você saiba o preço real do estoque eo número real de ações que teriam sido negociadas, as comissões não podem ser calculadas com precisão.) Além disso, com o TradersStudio, nós São capazes de aplicar corretamente uma regra de preço mínimo para eliminar ações de preço muito baixo. When only split-adjusted data is available, we cannot accurately apply a price filter because we donrsquot know whether a stock is low-priced due to a split or was really trading at a low price in real time. TradersStudio também tem a capacidade de calcular os dividendos que você teria sido recebido ou pago (se curto). Figura 6: TÍTULO. blurb In Figure 6, I show a comparison of the equity curves: the left one represents trading both long and short using a trend filter on the Spx with optimized parameters using the fixed-percentage trailing stop system from the May 2009 issue, while the one on the right shows this issuersquos modified Atr trailing stop ( AtrM ) system with optimized parameters. Apenas olhando as duas curvas de equidade, itrsquos difícil de dizer que é preferível, embora o Atr M (curva à direita) aparece mais suave com menor drawdowns. Looking at the table in Figure 7, which shows some key metrics for the two trailing-stop methods, we see that the Atr M stops are preferable, since we obtain slightly more net profit with lower drawdown, better profit factor, and better profit-to-maximum drawdown ratios with fewer trades. I also found that there is a slight improvement (not shown) by using the Atr M system versus the Atr system. Figura 7: TÍTULO. Blurb Para medir a robustez dos conjuntos de parâmetros a partir da otimização do sistema Atr M, na Figura 8, mostro dois modelos tridimensionais. The left model shows the two parameters compared to the net profit, and the right model shows the two parameters compared to the maximum drawdown. O parâmetro Atr-length é menos sensível a alterações que o múltiplo Atr. O intervalo de bons parâmetros é de cinco a 10 dias para o comprimento de Atr e de 4,5 a 5,5 para o múltiplo de Atr. All tests used 300 days for the moving average length on the Spx trend filter. I used a TradersStudio add-in to produce the three-dimensional models. Figura 8: TÍTULO. Blurb O código pode ser baixado do site TradersStudio no TradersStudio - Traders Resources-FreeCode, bem como de TradersEdgeSystemstraderstips. htm. Ele também pode ser copiado e colado do site Stocks amp Commodities em comerciantes. STRATASEARCH: Average True Range Trailing Stops In the current series of articles by Sylvain Vervoort on stop methods, including the one in this issue, ldquoAverage True Range Trailing Stops, rdquo Vervoort has provided some helpful methods for implementing trailing stops. Com base nos nossos testes, a estratégia apresentada neste artigo fornece alguns aumentos de desempenho sobre os métodos discutidos em seu artigo no mês passado (ldquoUsing Inicial e Trailing Stopsrdquo). In our tests, both the fixed-percentage trailing stop method and the modified Atr trailing stop method were run against the Nasdaq 100 components from 2004 to 2007 using a spread of 0.04 and commissions of 10.00 on either side. A range of variables was also added to test the percentage, period, and factor values. Surprisingly, every parameter set for both of the trailing stop approaches created profitable results. No entanto, o Atr modificado trailing parar claramente o melhor desempenho, com maiores retornos e períodos de espera mais curtos. Figure 9: STRATASEARCH, Modified ATR with trailing stops. One approach is to buy when the price rises above the modified ATR line, and sell when the price crosses below. Uma questão, observada no mês passado nesta coluna também, é que a lucratividade percentual nunca subiu acima de 50 para qualquer abordagem. Da mesma forma, ambas as abordagens apresentaram fraco desempenho quando testadas exclusivamente em 2008. Assim, essas paradas de arrasto podem se beneficiar muito com o uso de indicadores de apoio. A busca automatizada no StrataSearch pode ajudar os usuários a encontrar indicadores de suporte que melhorem qualquer uma dessas abordagens de fuga. As with all other StrataSearch Tradersrsquo Tips, additional information, including plugins, can be found in the Shared Area of the StrataSearch user forum . STOCKFINDER: Média True Range Trailing Stops Wersquove criou um gráfico para StockFinder que mostra gráficos para o percentual fixo de parada, média verdadeira gama trailing stop (Atr TS), modificado Atr TS e um Atr modificado. Baseado em rsquoAverage True Range Trailing Stopsldquo de Sylvain Vervoort. O intervalo verdadeiro médio padrão já está disponível na biblioteca de indicadores. To load the chart into any layout, click the Shared Items icon (envelope) at the top of the StockFinder screen then choose ldquoBrowse other usersrsquo shared itemsrdquo from the menu that appears. Clique na guia Charts da janela Shared Items que aparece e procure por ldquoJune Tradersrsquo Tips. rdquo Abra o gráfico selecionando-o na lista e clicando no botão Abrir. O gráfico será aberto no seu layout atual. Você pode salvar o gráfico clicando no botão Salvar na parte superior do gráfico. The red plot on price is the fixed-percentage stop from Vervoortrsquos article. Clicando ele traz a sua janela de edição. A partir daí, você pode alterar o mês, dia e ano para o comércio aberto, a parada e a porcentagem. O gráfico azul sobre o preço é o TS Atr do artigo. Clicando ele traz a sua janela de edição. A partir daí você pode alterar o mês, dia e ano para o comércio aberto, a parada, período Atr e múltiplas. The yellow plot on price is the modified Atr TS from the article. Clicando ele traz a sua janela de edição. A partir daí você pode alterar o mês, dia e ano para o comércio aberto, a parada, período Atr e múltiplas. O painel inferior mostra o gráfico Atr modificado, que também pode ser editado clicando nele. Rules to scan, sort, or color plots can be created for any plot by clicking on it and using the appropriate tab from the Edit window. Se você tiver alguma dúvida sobre o gráfico ou gráficos, visite os fóruns de suporte Worden no WordenTraining. Para obter mais informações sobre o software ou para iniciar a sua avaliação gratuita, visite StockFinder. Figure 10: STOCKFINDER, ATR TRAILING STOP. Este gráfico demonstra a parada de porcentagem fixa, a parada de arrasto média real (ATR TS), ATR TS modificado e um ATR modificado. NeoTicker: Average True Range Trailing Stops In the article ldquoAverage True Range Trailing Stopsrdquo in this issue, Sylvain Vervoort presents a modified version of the average true range indicator. Esta versão modificada, juntamente com a paragem de arrastar com base em Atr modificado. Pode ser implementado no NeoTicker usando linguagem de fórmulas. O indicador é denominado ldquoTasc modificado rangerdquo real médio (Listagem 1) com três parâmetros: parâmetro inteiro Parâmetro Atr parâmetro número real Multiplicação Atr e data de início do parâmetro datetime. A data de início é um parâmetro de configuração de data e hora que determina a data em que a parada de arrasto começará a traçar. Este indicador tem dois gráficos: o primeiro gráfico retornará o valor Atr modificado eo segundo gráfico é o valor de parada final. Por padrão, apenas o traçado de parada final será exibido (Figura 11). Figure 11: NEOTICKER, ATR TRAILING STOP A downloadable version of the indicator will be available at the NeoTicker blog site (blog. neoticker ). Em sua série de artigos sobre métodos de paragem, Sylvain Vervoort demonstra a importância de considerar um sinal de alerta e definir paradas no momento certo para evitar ficar parado pelo ruído normal do mercado. Este artigo issuersquos, ldquoAuthentication True Range Trailing Stops, rdquo descreve um método de arrasto-stop com base no intervalo verdadeiro médio (Atr) trailing stop. Usando o construtor de função no Tradecision, crie a função StopTrailATRMod para um valor de parada de arrasto de Atr modificado da seguinte maneira: Figura 12: TRADECISION, STOP TRAILECORRIONADO MÍNIMO TRUE RANGE TRAILING. Here is a 3.5 times five-period modified ATR average plotted on a chart of DD. Como mencionado no artigo de Vervoortrsquos, o seu deve necessitar incorporar a data de começo manualmente. To define Date(), use a numeric value in the Yymmdd format. Data retorna ldquo080102rdquo se o dia é 2 de janeiro de 2008. Consulte a Figura 12. Para importar a estratégia para a Tradecision, visite a área ldquoTradersrsquo Dicas de Tasc magazinerdquo no tradecisionsupporttasctipstasctraderstips. htm ou copie o código do site Stocks amp Commodities em comerciantes. NINJATRADER: Verdadeira Média Trailing Stops O Atr trailing stop técnica discutida por Sylvain Vervoort em seu artigo nesta edição, ldquoAverage True Range Trailing Stops, rdquo foi implementado como um indicador disponível para download em ninjatraderSCJune2009SC. zip. Once it is downloaded, from within the NinjaTrader Control Center window, select the menu File Utilities Import NinjaScript and select the downloaded file. Este indicador é para NinjaTrader versão 6.5 ou superior. Você pode revisar o código-fonte indicando quantas fontes selecionadas, selecionando o menu Ferramentas Editar Indicador NinjaScript da janela do NinjaTrader Control Center e selecionando ldquo Atr TrailingStop. rdquo Um gráfico de amostra é mostrado na Figura 13. Os indicadores NinjaScript são Dlls compilados que são executados nativos e não interpretados , Que fornece o máximo desempenho possível. Figura 13: NINJATRADER, ATR TRAILING STOP. Here is an example of the ATR trailing stop indicator on a daily chart of AMD. mdashRaymond Deux amp Josh Peng NinjaTrader, LLC ninjatrader WAVE59: Average True Range Trailing Stops In ldquoAverage True Range Trailing Stopsrdquo in this issue, Sylvain Vervoort implements an Atr stop algorithm that he uses as both a reversal system and as a way to apply a trailing stop to open positions entered using other methods. Estávamos interessados em ver como o método Vervoortrsquos trailing stop lidava com ações recentes nos índices de ações voláteis, por isso o aplicamos à Dow Jones Industrial Average. Você pode ver na Figura 14 que ficou curto para o segundo semestre de 2008 e reverteu para uma posição longa em março de 2009. De acordo com essa ferramenta, o mercado parece pronto para recuperar algumas das perdas lançadas no ano passado. Apenas fique cauteloso se cruzarmos de volta abaixo da linha vermelha Figura 14: WAVE59, ATR TRAILING STOP. Aqui está Vervoortrsquos trailing stop método aplicado ao Dow Jones Industrial Average. Ele permaneceu curto para o segundo semestre de 2008 e reverteu para uma posição longa em março de 2009. Estamos oferecendo quatro scripts que implementam Vervoortrsquos abordagem em Wave59. Como sempre, os usuários do Wave59 podem baixar esses scripts diretamente usando a biblioteca QScript, encontrada em wave59library. mdashEarik Beann Wave59 Technologies Intl, Inc. wave59 VT TRADER: Average True Range Trailing Stops This Tradersrsquo Tip is based on the article ldquoAverage True Range Trailing Stopsrdquo by Sylvain Vervoort in this issue. Wersquoll estar oferecendo o Atr trailing stop inversão nível indicador para download em nossos fóruns on-line. O código VT Trader e as instruções para configurar o indicador são as seguintes: Botão Navegador WindowToolsIndicator BuilderNew No indicador Indicador, digite o seguinte texto para cada campo: No Marcador de Entrada, crie as seguintes variáveis: No Marcador de Saída, crie o seguinte Variáveis: No Marcador de fórmula, copie e cole a seguinte fórmula: Clique no ícone Salvar para concluir a construção do indicador de nível de reversão do stoploss de arrasto ATR. Figura 15: VT TRADER, ATR TRAILING STOP. Here is an example of the ATR trailing stop reversal-level indicator on a 30-minute candlestick chart of EURUSD. Para anexar o indicador a um gráfico (Figura 15), clique com o botão direito do mouse dentro da janela do gráfico e, em seguida, selecione ldquoAdd Indicatorrdquo - ldquoTASC - 062009 - Trailing Stoploss Reversal Level (Atr) rdquo da lista de indicadores. Para saber mais sobre o VT Trader, visite cmsfx. Forex negociação envolve um risco substancial de perda e pode não ser adequado para todos os investidores. MdashChris Skidmore Visual Trading Systems, LLC (cortesia da CMS Forex) (866) 51-CMSFX, tradingcmsfx cmsfx TRADE-IDEAS: Média True Range Trailing Stops Idéias são fáceis sua execução thats hard. Jeff Bezos (Amazon) Em ldquoAverage True Range Trailing Stopsrdquo Nesta edição, Sylvain Vervoort cria uma parada à direita com base no valor médio de intervalo verdadeiro em um portfólio de 25 ações e persegue a questão de se itrsquos uma parada melhor do que o fixo percentual trailing stop método demonstrada em seu artigo de maio de 2009. Os assinantes do Trade-Ideas Pro que usam nossa ferramenta de backtesting baseada em eventos, The OddsMaker, já entendem as diferentes premissas que essas ferramentas usam para encontrar negócios altamente lucrativos. To recap briefly, The OddsMaker doesnrsquot just look at 25 stocks, agrave priori, to generate backtest results, it considers any stock that matched a desired pattern in the market, finds that stock, and applies the backtestrsquos rule set before summing up the results into a detailed set of totals: win rate, average winner, average loser, net winnings, and confidence factor. (Ver Figura 18.) Como tal, fornecemos um método de parada alternativo e outra estratégia para sua consideração. The wiggle At Trade-Ideas we use a custom, dynamic stop that takes into account a stockrsquos 15-minute average volatility multiplied by the relative volume (an indexed ratio of what the current volume is over its historical volume of the stock at the time a trade is made). This measure is called the wiggle . The wiggle can be further explained with an example. Nflx rsquos 15-minute average volatility is 0.330615 minutes. Se o volume relativo de Nflx no momento de um alerta for 1,5 (ou seja, negociando a 50 acima do que normalmente é negociado neste momento do dia do alerta com base no volume acumulado do dia), então o wiggle é 0.50 ( Isto é, 0,33061,5). Look up the volatility values of any stock at the Trade-Ideas Stock Research section. Imagine using a 0.50 stop and attempting to stay in a GS short or long chances are, you will be correct about the trade but get stopped out, only to watch the stock do exactly what you thought it would, which we all know is painful. O wiggle cria uma parada personalizada que leva em conta as características de cada estoque. O wiggle é usado na estratégia, ldquoModified Atr Volatility Stoprdquo e é baseado no inventário Trade-Ideas de alertas e filtros encontrados em nosso produto principal, Trade-Ideas Pro. As regras de negociação são modeladas e testadas em sua ferramenta add-on, The OddsMaker. Figure 16: TRADE-IDEAS, ALERTS CONFIGURATION. The combination of alerts and filters used to create Sylvain Vervoorts modified ATR volatility stop strategy are shown here. Type or copypaste this shortened string directly into a browser then copypaste the full length link into Trade-Ideas PRO using the ldquoCollaboraterdquo feature (right-click in any strategy window): This strategy also appears on the Trade-Ideas blog, marketmovers. blogspot. Ou você pode construir a estratégia da Figura 16, que mostra a configuração desta estratégia, onde um alerta e nove filtros são usados com as seguintes configurações: Running Up Now (em 1 minuto ou menos), 0,75 Filtro de preço mínimo 5 () Max Price Filter 50 () As definições destes indicadores aparecem aqui: trade-ideasHelp. html. Thatrsquos the strategy, but what about the trading rules How should the opportunities that the strategy finds be traded For the stop-loss, we used one of the more advanced options available in the OddsMaker. Em vez de usar uma parada-perda tradicional, nós selecionamos um outro alerta como a condição de saída chamada parada de ldquoTrailing, volatilidade down. rdquo Este alerta é disparado quando uma ação move para baixo uma quantidade igual à volatilidade média de 15 minutos multiplicada pelo número de 15 Por exemplo, se a volatilidade média de 15 minutos for de 10 centavos, este alerta não se desencadearia até que uma ação desça pelo menos 20 centavos de dólar. Aqui está o que o OddsMaker testado para as últimas três semanas terminou 492009 dadas as seguintes regras comerciais: Em cada alerta, vender curto o símbolo (preço se move para baixo para ser um comércio bem sucedido) Agendar uma saída para as ações 30 minutos após a entrada Começar a negociação de A abrir e parar de negociação 30 minutos mais tarde Definir uma parada usando o alerta, trailing stop, volatilidade para baixo, com uma configuração de duas barras O OddsMaker resumo fornece evidência de quão bem esta estratégia e nossas regras comerciais fez. As configurações são mostradas na Figura 17. Figura 17: TRADE-IDEAS, ODDSMAKER. Here is the backtesting configuration for the modified ATR volatility stop strategy. Os resultados (testados pela última vez para o período de três semanas terminado em 492009) são mostrados na Figura 18. O resumo lê-se como segue: Esta estratégia gerou 498 negócios, dos quais 339 foram rentáveis para uma taxa de vitória de 68,07. The average winning trade generated 0.38 in profit and the average loser lost 0.18. Os ganhos líquidos de usar esta estratégia para 15 dias de negociação geraram 105,06 pontos. If you normally trade in 100-share lots, this strategy would have generated 10,506. A pontuação z ou o fator de confiança de que o próximo conjunto de resultados cairá dentro desse vencedor médio e perdedor é de 100. Figura 18: IDEIAS DE COMÉRCIO, RESULTADOS. Aqui estão os resultados da amostra do Oddsmaker para a estratégia de parada de volatilidade ATR modificada. Você pode encontrar uma explicação dos resultados do Backtest OddsMaker em mais detalhes do manual do usuário on-line em trade-ideasOddsMakerHelp. html. O código para MetaStock para implementar o método de parada de arrasto médio real, conforme descrito pelo autor Sylvain Vervoort Em ldquoAverage True Range Trailing Stops, rdquo nesta edição, é fornecido abaixo. Originally published in the June 2009 issue of Technical Analysis of Stocks amp Commodities magazine. Todos os direitos reservados. copy Copyright 2009, Technical Analysis, Inc.
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